{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "a207357e", "metadata": {}, "source": [ "# Classe di backtesting" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "20bc90b4", "metadata": {}, "source": [ "Crea una classe di backtesting, del tutto analoga a quella per SMA, che funzioni con il Momentum e Contrarian. Questa classe ha un solo parametro numerico (la finestra) e un parametro booleano (momentum o contrarian)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "a06faee2", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [] }, { "cell_type": "markdown", "id": "1c365c9c", "metadata": {}, "source": [ "# Consideriamo anche il volume" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "66d3ce24", "metadata": {}, "source": [ "Modifica la strategia Momentum/Contrarian:\n", "- prendi in considerazione soltanto il rendimento del periodo precedente invece della media mobile\n", "- prendi in considerazione il volume di scambio: soltanto se il volume di scambio del periodo precedente è maggiore del massimo degli N volumi precedenti, allora dai un segnale di acquisto (se rendimento positivo e strategia momentum oppure se rendimento negativo e strategia contrarian) o di vendita. Se invece il volume non è abbastanza grande, il segnale sarà semplicemente 0, cioè usciamo da eventuali posizioni aperte e non facciamo nulla.\n", "\n", "Verifica la strategia e trova il valore di N ottimale.\n", "\n", "Opzionale: considera anche le spese di transazione." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "id": "c9d1dba7", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\Paolo\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_27564\\1149040947.py:5: MatplotlibDeprecationWarning: The seaborn styles shipped by Matplotlib are deprecated since 3.6, as they no longer correspond to the styles shipped by seaborn. However, they will remain available as 'seaborn-v0_8-